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나의 공부69

수익률 극대화 알파포트폴리오 전략공개 주변에 부동산 투자를 하여 몇 년 사이 몇 배 먹었다. 현재 부동산 자체가 가격이 너무 높아진 상태이기에 자기자본 + 대출을 하여 투자를 하여 돈을 버는 셈이다. 소위 레버리지 투자라고 한다. 하지만 우리는 부동산을 살 억 단위의 돈이 없다. 부동산은 이미 젊었을 때 서울에 집을 사놓고 부자가 된 노인들의 전유물이 되어 버렸다. 밀레니엄 세대들은 그럴 돈이 없다. 그럼 부자가 못 되는 것인가? 우리는 단 돈 몇 십만원, 몇 백만원으로도 할 수 있는 방법이 있다. 바로 주식 레버리지 투자이다. 레버리지 투자의 단점은 본래 추종하는 지표가 -30%가 된다면 3배일경우 -90%가 된다. 휴지조각이 된다는 뜻이다. 예를들어 나스닥이 -30% 하락했을 경우 나스닥 지수 3배를 추종하는 ETF 상품인 TQQQ는 -.. 2021. 2. 17.
올웨더 포트폴리오 - 금, 원자재 ETF 공부하기 오늘은 올웨더 포트폴리오 금과 원자재 ETF에 대해서 알아보자. 분산투자의 목적은 최대낙폭(MDD)을 낮추고 서로 다른 자산군을 리밸런싱할 때 수익이 극대화가 되므로 주식과의 상관관계게 낮아야 한다. 1. 금 사실 금은 안전자산처럼 여겨지지만 위험자산으로 분류된다. 차트상으로는 주식과 금과 원자재는 상관관계가 상당히 다른 것을 알 수 있다. 원자재 ETF의 롤오버로 인한 괴리율을 감안해볼때 금은 사실 원자재로서의 성격을 띈다고 보여진다. 사실 안전자산으로 여겨지지만 사실은 위험자산인 셈이다. 특이한 케이스로는 2008년도 금의 선방, 2013년도 주식 최대상승한 만큼 금은 최대낙폭, 2014년도 원자재 최대낙폭, 2018년 모두 하락, 2020년 원자재만 하락이다. 2007년 SPY 보합, IAU DBC.. 2021. 1. 29.
올웨더 포트폴리오 - 나스닥 ETF 비교(Feat. QQQ,XLK,VGT) 미국주식을 ETF로 담고 싶다면 가장 좋은 수익률을 보이고 있는 나스닥 종목를 보유하는 ETF로 담아보자. 1. QQQ 가장 많은 거래량을 보여주고 있는 미국 나스닥 100개 기업을 추종하는 ETF이다. 운용규모 157B, 하루평균거래금액 $7.64B, 운용수수료 0.2%, 연배당 0.53%, 보유항목 103개이다. 나스닥 시가총액 100개를 담고 있기 때문에 애플과 마소 외에 아마존, 테슬라, 구글, 페이스북 골고루 담고 있다. 2. XLK, VGT 나스닥보다 거래량과 시가총액은 다소 적지만 운용 수수료(Expense Ratio)가 적은 항목이다. 장기보유자라면 조금 더 이득을 볼 수 있다. 애플과 마소 비중이 상대적으로 많고, 아마존과 구글과 페북과 테슬라가 편입이 안되어 있다는 부분이 아쉽다. 3... 2021. 1. 29.
올웨더 포트폴리오 - 주요 채권 상관관계 비교 이번 포스팅에서는 채권ETF들의 상관관계를 비교, 앞으로 양적완화 이후 채권의 주요비중을 어떻게 구성하는 것이 적절한 지를 공부해보자. 양적완화 이후 2010년 이후부터 백테스팅 결과 1. 채권시장도 10년에 2-3배 성장한다. 2. 장기적 투자관점에서 볼때 훌륭한 투자가 될 것이다. 상관관계를 살펴보면, 상대적으로 변동성이 높은 EDV는 채권이 상승하는 시기에는 다른 채권에 비해 2배 이상의 수익률을 보이고 있다. 특이한 해로는 2012년, 2016년도에는 EDV보다 LTPZ, VCTL이 압승인 해였다. 2020년에는 특이하게 VCTL상승폭이 유난히 적었다. 주식과 함께 상관관계를 구체적으로 보자. 2011년 주식이 박살나고, EDV가 56% 폭등한 해에도, LTPZ 25%, VCTL 17% 선방해줬다.. 2021. 1. 27.
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