올웨더 금1 올웨더 포트폴리오 - 금, 원자재 ETF 공부하기 오늘은 올웨더 포트폴리오 금과 원자재 ETF에 대해서 알아보자. 분산투자의 목적은 최대낙폭(MDD)을 낮추고 서로 다른 자산군을 리밸런싱할 때 수익이 극대화가 되므로 주식과의 상관관계게 낮아야 한다. 1. 금 사실 금은 안전자산처럼 여겨지지만 위험자산으로 분류된다. 차트상으로는 주식과 금과 원자재는 상관관계가 상당히 다른 것을 알 수 있다. 원자재 ETF의 롤오버로 인한 괴리율을 감안해볼때 금은 사실 원자재로서의 성격을 띈다고 보여진다. 사실 안전자산으로 여겨지지만 사실은 위험자산인 셈이다. 특이한 케이스로는 2008년도 금의 선방, 2013년도 주식 최대상승한 만큼 금은 최대낙폭, 2014년도 원자재 최대낙폭, 2018년 모두 하락, 2020년 원자재만 하락이다. 2007년 SPY 보합, IAU DBC.. 2021. 1. 29. 이전 1 다음 반응형
